唐弢还认为,随着本次MSCI扩容的临近

 至慧操盘www.sunnetgame.net     |      2019-11-13 14:53
唐弢还认为,随着本次MSCI扩容的临近,市场指数波动可能会较前期显著变大,量化投资者也可以从期权组合策略的角度捕捉市场波动率变大的收益机会。

  上海富善投资分析表示,在11月26日的本次扩容中,新增的189只中盘股边际改善效应最大,其受益也更为显著。该机构对这些预期纳入的个股增加一些事件驱动的标签值,并加入到整体的多因子策略框架之中,不过目前还没有考虑将其做为一个单独的套利对冲组合。主要是考虑到,目前边际改善最大的189只中盘股所对应的对冲期指工具——中证500股指期货贴水较大,仅依靠单一扩容事件的超额收益以及对冲成本,可能难有较好的收益。因此,叠加该事件到原有的因子体系中,则能相对的提升量化模型的超额收益率表现。www.014lm9.cn